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VaR的计算方法 — 金融选择题

金融风险管理市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某组合用历史模拟法估计日VaR。将20个历史日损失按从小到大排列后，第19个损失为42万元。按经验分位数的最近秩定义，95%置信水平下的日VaR为多少？ A. 38万元　B. 42万元　C. 45万元　D. 50万元