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VaR的计算方法 — 金融计算题

金融风险管理市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某资产组合的日收益率服从均值为0的正态分布，日收益率标准差为2%。采用方差—协方差法计算95%置信水平、1个交易日的VaR，标准正态分布95%分位数取1.645。若VaR限额为32,900元，组合市值最多可为多少元？