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某银行交易账户压力测试采用假设情景法。当前组合由三部分构成：债券组合市值3000万元，修正久期5；股票组合市值4000万元，相对基准指数的贝塔为0.8；外汇资产市值1000万元人民币等值，全部为美元敞口。压力情景设定为：债券收益率曲线平行上移150个基点，基准股指下跌12%，人民币对美元升值5%（美元贬值5%）。假设债券价格按修正久期线性变动，股票组合价值按贝塔与指数同比例变动，外汇资产人民币价值按汇率变动同比例下降。请计算该压力情景下组合的总损失（单位：万元）。
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某商品交易台的持仓限额按标准合约数管理。风控系统显示，当前持仓占该交易台核定持仓限额的 72%，当前持仓为 54 份标准合约，且未触发其他限额。该交易台核定的持仓限额为____份标准合约。
某组合持有4份期权甲并卖出3份期权乙，合约乘数均为1。甲的Delta、Gamma、Vega、Theta分别为0.60、0.08、0.12、−0.03；乙分别为−0.20、0.04、0.09、−0.02。Vega按波动率每变动1个百分点计，Theta按每日计。若标的价格下降2元、隐含波动率上升3个百分点，且经过1天，忽略高阶项，组合价值变化的二阶Greeks近似值为多少？ A. −5.03元 B. −6.23元 C. −4.43元 D. −5.57元
某组合用历史模拟法估计日VaR。将20个历史日损失按从小到大排列后，第19个损失为42万元。按经验分位数的最近秩定义，95%置信水平下的日VaR为多少？ A. 38万元 B. 42万元 C. 45万元 D. 50万元
某金融机构梳理其面临的多项风险来源：①本国货币政策收紧导致整个市场资产价格普遍下跌；②某持仓企业因自身经营不善可能违约；③某行业技术路线被淘汰；④央行意外调整基准利率。其中，无法通过增加资产组合中的资产数量来降低或分散的风险共有几项？ A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
某金融控股公司推行全面风险管理框架，要求从公司整体视角度量和整合风险。已知业务单元A的风险价值为VaR_A = 500万元，业务单元B的风险价值为VaR_B = 1200万元，两单元风险的相关系数ρ = 0.3。按照框架下基于相关性的整合方法，公司整体风险价值为VaR = √(VaR_A² + VaR_B² + 2ρ·VaR_A·VaR_B)（结果保留两位小数）。请计算：（1）公司整体风险价值；（2）相对两单元风险简单加总而言，整合后实现的分散化风险节约额（万元）。
某资产管理公司按照风险管理基本流程开展年度工作，依次执行了以下活动：（1）通过访谈与数据梳理，发现公司面临市场风险、信用风险和操作风险；（2）采用在险价值（VaR）方法对各类风险可能造成的损失大小进行量化测算；（3）根据测算结果，决定对市场风险采用限额管理予以控制；（4）定期检查各风险控制措施的执行情况并评估其有效性。上述四项活动分别对应风险管理基本流程中的哪一个环节？请按顺序写出环节名称，并说明风险管理基本流程的完整顺序。
若某国政府同时采取增税与削减公共支出的措施，而中央银行同步下调再贴现率并加大公开市场买入国债的力度，则该政策组合所属的配合类型及其最可能针对的经济状况是： A. 松财政与紧货币配合，针对经济过热 B. 紧财政与松货币配合，针对通胀压力显著但仍需保持增长 C. 双紧配合，针对严重通货膨胀 D. 双松配合，针对总需求不足
在经济下行压力加大、私人部门投资意愿不足的背景下，政府提高了国债发行规模用于公共工程支出，同时对小微企业实施税收减免。从财政政策的类型看，政府购买的增加会扩大社会总需求，税收减免会减轻企业负担并刺激投资，二者方向一致，故该政策组合属于____财政政策；若经济过热、通货膨胀压力显著，政府缩减支出并提高税率以抑制总需求，则应采取____财政政策。
某国宏观经济处于衰退阶段，总需求不足，政府决定扩大财政支出以刺激经济。为使货币政策与财政政策形成同方向的有效配合，中央银行应当采取的措施是： A. 提高法定存款准备金率并提高再贴现率，收紧银根 B. 降低法定存款准备金率或降低再贴现率，扩大货币供给 C. 保持货币供给不变，仅通过公开市场业务回笼资金 D. 提高利率水平，以抑制财政扩张带来的挤出效应
某地区实行简化的开放经济模型：居民边际消费倾向为0.75，所得税税率为20%，边际进口倾向为0.10，价格水平固定，投资及其他自主支出不变。政府一次性增加转移支付40亿元，且新增收入按上述比例用于消费、纳税和进口。计算该政策经由消费传导后，均衡国民收入增加多少亿元。
某省人大通过的一部税收法规规定：凡在本省注册的物流企业，均须就其运输业务收入缴纳税收，税率为运输收入的9%，税款由物流企业自行申报缴纳。物流企业将税负通过提高运费全部转由货主承担，实际负担者为货主。上述法规明确体现的税收三要素中，「自行申报缴纳税款的物流企业」属于____，而「实际负担税款的货主」属于____。
某封闭经济体价格水平既定，边际消费倾向为 0.8，比例所得税税率为 0.25，投资对利率的敏感度为正常水平。政府为治理衰退，将政府购买支出增加 120 亿元；这一支出扩张经货币市场传导引起利率上升，进而使私人部门的投资支出减少 32 亿元。若不考虑其他挤出渠道，请沿财政政策「政府支出—总需求—国民收入」的传导链条，计算该政策使均衡国民收入最终发生的净变动（单位：亿元，并说明是增加还是减少）。
某银行期末外币头寸如下：美元资产 800 万美元、美元负债 550 万美元；欧元资产 300 万欧元、欧元负债 420 万欧元；日元资产 6,000 万日元、日元负债 6,000 万日元。已知即期汇率：1 欧元 = 1.10 美元，100 日元 = 6.5 美元。请按外汇敞口计量方法分别计算该银行美元、欧元、日元的净敞口（统一折算为美元），并计算该银行的合计净外汇敞口（多头为正、空头为负）。
某银行持有固定利率债券组合，市值5000万元，修正久期为6。银行拟用国债期货对冲利率风险，每张期货合约对应的合约价值为98万元，其标的国债的修正久期为8。假设收益率曲线平行移动且期货与现券价格同步变动。问：为使组合久期缺口降为零，银行应卖出多少张期货合约？（结果取整数）
某进口企业预计2个月后需支付50万欧元，为防范欧元升值风险，可买入一份欧元看涨期权进行套期保值。已知执行价格为EUR/CNY=7.80，期权费为每欧元0.10元人民币。若到期日市场汇率为EUR/CNY=7.60，企业应____（填写：行权或放弃行权）该期权，此时实际购汇总成本为____万元人民币。
某企业以美元为记账本位币，期末有欧元货币性资产折合 240 万美元、欧元货币性负债折合 150 万美元，并持有欧元远期卖出合约，名义金额为 35 万美元。按“外币资产减外币负债，再加远期合约净头寸”计量敞口，远期卖出视为欧元空头；另有已签约但尚未确认的欧元采购订单，不计入本题敞口。企业的欧元净敞口及方向为哪项？ A. 多头 55 万美元 B. 多头 125 万美元 C. 空头 55 万美元 D. 多头 90 万美元
某中国出口企业预计3个月后收到100万美元货款，为防范美元贬值风险，买入一份执行价格为USD/CNY=7.30的美元看跌期权，期权费为每美元0.05元人民币。3个月后市场即期汇率为USD/CNY=7.10。该企业选择执行期权，其实际结汇汇率为：A. 7.10 B. 7.25 C. 7.30 D. 7.35
某银行持有固定利率债券组合，市值2500万元，组合修正久期为5.2年，凸性为60。市场收益率当前为4.0%。此外，该行同时持有一笔浮动利率贷款组合5000万元，每季度重新定价一次。（1）若收益率立即上升30个基点，用含久期与凸性的近似公式计算债券组合市值的百分比变化及变动金额（万元，保留两位小数）；（2）结合浮动利率贷款，判断该行未来一个季度内的利率风险敞口性质（正敞口/负敞口），并说明收益率上升对该行总体净经济价值的影响方向。
某银行按重定价缺口模型估计年化净利息收入变动，金额单位均为万元。未来0—3个月内，利率敏感资产为4800、利率敏感负债为5300，该期限利率上升0.4个百分点；未来3—12个月内，利率敏感资产为7600、利率敏感负债为6900，该期限利率下降0.2个百分点。假设各期限内资产与负债利率同步变动，年化净利息收入变动为___万元。