利率风险敞口分析 — 金融计算题

某银行持有固定利率债券组合，市值2500万元，组合修正久期为5.2年，凸性为60。市场收益率当前为4.0%。此外，该行同时持有一笔浮动利率贷款组合5000万元，每季度重新定价一次。（1）若收益率立即上升30个基点，用含久期与凸性的近似公式计算债券组合市值的百分比变化及变动金额（万元，保留两位小数）；（2）结合浮动利率贷款，判断该行未来一个季度内的利率风险敞口性质（正敞口/负敞口），并说明收益率上升对该行总体净经济价值的影响方向。