统计学计算题标准 ★ 精品

点预测与预测区间 — 统计学计算题

时间序列分析时间序列预测与模型诊断 AI 三重审校通过

题目

设平稳 AR(1) 模型 X_t = 0.6·X_{t-1} + ε_t，其中 {ε_t} 为白噪声，方差 σ² = 1。已知 X_30 = 4。用最小均方误差准则求 X_32 的点预测值，并给出其 95% 预测区间（正态近似，取 1.96 为临界值），区间端点保留三位小数。