统计学计算题标准 ★ 精品

点预测与预测区间 — 统计学计算题

时间序列分析时间序列预测与模型诊断 AI 三重审校通过

题目

设平稳 AR(1) 模型 X_t = 0.8·X_{t-1} + ε_t，其中 {ε_t} 为白噪声，方差 σ² = 2。已知 X_20 = 5。用最小均方误差准则求 X_22 的点预测值，并写出其 95% 预测区间（取 z_0.025 = 1.96），区间端点保留两位小数。