统计学填空题简单

方差分解与格兰杰因果检验 — 统计学填空题

时间序列分析向量自回归(VAR)模型 AI 三重审校通过

题目

设平稳 VAR 模型中变量 x 与 y。对 x 的方程中 y 的滞后项系数做联合显著性检验，若在 5% 水平上拒绝原假设，则称 y 格兰杰____ x；在预测误差方差分解中，若 x 的预测误差方差由自身冲击解释的比例为 95%，则称 y 对 x 预测的贡献____（填"显著"或"不显著"）。