方差分解与格兰杰因果检验 — 统计学计算题

设二元平稳时间序列 y_t=(y₁ₜ, y₂ₜ)′ 服从 VAR(1) 模型 y_t = A y_(t-1) + u_t，其中 A = [[0.3, 0.4], [0.5, 0.1]]，新息 u_t 为标准正交白噪声（协方差矩阵为单位阵 I）。已知 A² = [[0.29, 0.16], [0.20, 0.21]]。(1) 根据 VAR 系数结构判断 y₂ₜ 是否格兰杰引起 y₁ₜ，并说明理由；(2) 对 y₁ₜ 进行 3 期（h=0,1,2 累计）预测误差方差分解，计算来自 y₂ₜ 新息的方差贡献占比（百分数，保留一位小数）。