误差修正模型(ECM)形式 — 统计学选择题
题目
设两个一阶单整序列 y₁ₜ 与 y₂ₜ 存在协整关系，协整向量为 (1, −2)，即长期均衡关系为 y₁ₜ = 2y₂ₜ。将协整残差记为 eₜ = y₁ₜ − 2y₂ₜ。则对应的误差修正模型(ECM)中，误差修正项应写成下列哪种形式？A. eₜ₋₁ = y₁,ₜ₋₁ − 2y₂,ₜ₋₁ B. eₜ = y₁ₜ − 2y₂ₜ C. Δy₁,ₜ₋₁ − 2Δy₂,ₜ₋₁ D. y₁ₜ − 2y₂,ₜ₋₁
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