统计学填空题较难

样本ACF与样本PACF计算 — 统计学填空题

时间序列分析自相关与偏自相关函数 AI 三重审校通过

题目

设某零均值时间序列有5个中心化观测值：y₁=1, y₂=−1, y₃=2, y₄=−2, y₅=0。采用除以 n 的有偏估计计算样本自协方差函数，得 γ̂₀=2, γ̂₁=−7/5, γ̂₂=4/5，从而样本自相关函数 ρ̂₁=−7/10, ρ̂₂=2/5。由递推公式计算样本偏自相关函数，则 φ̂₁₁=____，φ̂₂₂=____（用分数表示）。

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