统计学选择题标准

ACF/PACF截尾与拖尾识别 — 统计学选择题

时间序列分析自相关与偏自相关函数 AI 三重审校通过

题目

已知某零均值平稳时间序列的样本偏自相关函数在滞后 k=1 处约为 0.7，在 k≥2 的各滞后处均在 ±2/√n 内且无明显模式；而其自相关函数随滞后增大按近似指数速度衰减，但始终不恒为零。据此判断该序列最适宜识别为何种模型？ A. MA(1) 模型 B. AR(1) 模型 C. ARMA(1,1) 模型 D. MA(2) 模型

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