统计学选择题标准

ACF/PACF截尾与拖尾识别 — 统计学选择题

时间序列分析自相关与偏自相关函数 AI 三重审校通过

题目

对某零均值平稳序列，样本偏自相关函数在滞后 k=1,2,3 处依次约为 0.6、−0.4、0.3，均超过显著性界限 ±2/√n，而从 k=4 起各值均落在该界限内且无明显模式；同时其自相关函数在 k≥4 后仍按近似几何速率缓慢衰减、不迅速归零。据此判断该序列最适宜的模型类型与阶数为：A. MA(3)　B. AR(3)　C. ARMA(3,3)　D. AR(4)

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