ACF/PACF截尾与拖尾识别 — 统计学计算题
题目
设某零均值平稳时间序列样本容量 n=100(显著性界限近似为 2/√n=0.2),其样本自相关函数为:ρ(1)=0.5,ρ(2)=−0.3,ρ(3)=0.1,k≥4 时均在 ±0.2 内且无衰减模式;其偏自相关函数为:φ₁₁=0.5,φ₂₂=(ρ(2)−ρ(1)²)/(1−ρ(1)²),k≥3 时数值交替变号且绝对值缓慢衰减,不落入显著性界限。请:(1) 计算 φ₂₂ 的值;(2) 依据 ACF 与 PACF 的截尾、拖尾特征识别该序列适用的模型类型,并说明判断依据。