统计学计算题较难

样本ACF与样本PACF计算 — 统计学计算题

时间序列分析自相关与偏自相关函数 AI 三重审校通过

题目

设某零均值时间序列有6个观测值，依次为 y₁=2, y₂=−1, y₃=0, y₄=−2, y₅=1, y₆=0。采用除以 n 的有偏估计计算样本自协方差函数 γ̂ₖ（k=0,1,2），并据此求样本自相关函数 ρ̂₁ 与 ρ̂₂；再由 Yule-Walker 递推求样本偏自相关函数 φ₁₁ 与 φ₂₂。

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样本ACF与样本PACF计算 — 统计学计算题

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