统计学计算题标准

自相关函数(ACF)定义与性质 — 统计学计算题

时间序列分析自相关与偏自相关函数 AI 三重审校通过

题目

设平稳时间序列 X_t = ε_t − 0.5ε_(t-1)，其中 ε_t 为零均值白噪声且 Var(ε_t)=1。请计算该序列的自协方差函数 γ_0、γ_1，并求自相关函数 ρ_1 与 ρ_2 的值，说明自相关函数在滞后几步后截尾。