自相关函数(ACF)定义与性质 — 统计学计算题
题目
设平稳时间序列 X_t = ε_t − 0.8ε_(t-1)，其中 {ε_t} 为零均值白噪声且 Var(ε_t)=1。根据自相关函数的定义 ρ_k = γ_k/γ_0，其中 γ_k = Cov(X_t, X_(t+k))，请计算该序列的自协方差函数 γ_0 与 γ_1，并求出延迟一步的自相关函数 ρ_1 的精确值。
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