自相关函数(ACF)定义与性质 — 统计学填空题
题目
设平稳时间序列 X_t = ε_t + 0.6ε_(t-1) − 0.2ε_(t-2)，其中 {ε_t} 为零均值白噪声且 Var(ε_t)=1。由自相关函数定义 ρ_k = γ_k/γ_0，可算得 ρ_0 = ____，ρ_1 = ____（用分数表示），且该序列的自相关函数在滞后 k ≥ ____ 处全部为零（即 ACF 在 k=2 处截尾）。
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