期权定价模型的基本应用 — 金融选择题

某资产证券化产品内嵌一份以基础资产池为标的的1年期欧式看涨期权。标的当前价格 S₀=80 万元，一年后价格仅有两种状态：上涨至 100 万元或下跌至 64 万元。市场无风险年利率为 5%（连续复利近似按单期折算）。若该期权执行价格 K=90 万元，按二叉树风险中性定价法，该期权的理论价值最接近于多少万元？ A. 4.76　B. 5.29　C. 6.35　D. 5.88