金融 填空题 简单 ★ 精品 期权定价模型的基本应用 — 金融填空题 投资银行学 证券化与金融工程 AI 三重审校通过 题目 某资产证券化产品嵌入了以基础资产组合为标的的欧式看涨期权。该基础资产当前价格 S₀=100 万元，1 年后的价格只有两种可能：上涨至 S_u=120 万元或下跌至 S_d=80 万元。期权执行价格 K=100 万元，无风险年利率 r=0。用单期二叉树期权定价模型计算该看涨期权当前价值为 ____ 万元。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融填空题