金融计算题较难

Copula函数与相关性度量 — 金融计算题

金融风险管理风险度量与模型 AI 三重审校通过

题目

设二维随机变量的 Copula 为 Cθ(u,v)=uv[1+θ(1−u)(1−v)]，其中 θ=3/4。Spearman 秩相关系数定义为 ρS=12∫₀¹∫₀¹[Cθ(u,v)−uv]du dv；Kendall 秩相关系数定义为 τ=4∫₀¹∫₀¹Cθ(u,v)∂²Cθ(u,v)/(∂u∂v)du dv−1。计算 ρS 与 τ。

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Copula函数与相关性度量 — 金融计算题

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