Copula函数与相关性度量 — 金融选择题
题目
某二维高斯 Copula 的 Kendall 秩相关系数为 1/2。已知高斯 Copula 参数 ρ 与 Kendall 秩相关系数 τ 满足 τ=(2/π)arcsin(ρ)，则该 Copula 的参数 ρ 为多少？
A. 1/2 B. √2/2 C. √3/2 D. 1
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