Copula函数与相关性度量 — 金融计算题
题目
设两个连续风险因子的联合分布由二维高斯 Copula 描述，其潜在标准正态变量的相关系数为 ρ。观测到因子的 Spearman 秩相关系数为 1/3，且高斯 Copula 满足 ρ_S=(6/π)arcsin(ρ/2)。求 ρ 的精确值及四位小数近似值。
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