金融计算题简单 ★ 精品

极值理论（EVT） — 金融计算题

金融风险管理风险度量与模型 AI 三重审校通过

题目

某投资组合日损失超过阈值 u 后的超额损失 Y 采用广义帕累托分布（GPD）建模，形状参数 ξ=0，尺度参数 β=2%。根据该 EVT 模型，计算超额损失 Y 超过 4% 的条件概率。