极值理论（EVT） — 金融填空题

某金融机构对日损失超出阈值 u=2% 的超额损失建立广义帕累托分布（GPD）模型，参数估计为形状参数 ξ=0.2，尺度参数 β=5%（以百分比计）。采用峰值超过法（POT），VaR 在置信水平 1−q 下的公式为：VaR_q = u + (β/ξ)×[(q)^(−ξ) − 1]。取 q=0.01（即 99% 置信水平），则 VaR_0.01 ≈ ____%。（保留两位小数，已知 10^0.4 ≈ 2.5119）