金融填空题较难

极值理论（EVT） — 金融填空题

金融风险管理风险度量与模型 AI 三重审校通过

题目

某风险模型将年度最大损失 X 拟合为广义极值分布，分布函数为 F(x)=exp{-[1+ξ(x−μ)/σ]^(-1/ξ)}，其中 ξ=1、μ=3 百万元、σ=2 百万元。定义 T 年重现水平 z_T 满足 F(z_T)=1−1/T。该模型的 20 年重现水平为____百万元。