金融填空题较难 ★ 精品

单期二叉树定价模型 — 金融填空题

金融工程二叉树期权定价 AI 三重审校通过

题目

某股票现价 S₀=70 元，一年后股价要么上涨至 80.5 元（上涨因子 u=1.15），要么下跌至 66.5 元（下跌因子 d=0.95）。无风险年连续复利利率为 5%。以该股票为标的、执行价格 K=75 元的一年期欧式看涨期权的单期二叉树风险中性价格为____元（保留两位小数）。