单期二叉树定价模型 — 金融计算题
题目
某股票现价为100元，6个月后只可能升至120元或降至90元。无风险资产年有效收益率为10.25%，且6个月内收益率确定。执行价为105元的欧式看涨期权6个月后到期。假设不存在套利，请用单期二叉树模型计算该期权当前价格，结果精确到0.01元。
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