单期二叉树定价模型 — 金融填空题
题目
某股票现价 S₀=80 元，3 个月后股价要么上涨至 96 元（u=1.2），要么下跌至 72 元（d=0.9）。无风险年连续复利利率为 8%。以该股票为标的、执行价 K=80 元的欧式看涨期权，3 个月后到期。则风险中性概率 p=____（保留四位小数），该期权的当前价值为____元（保留两位小数）。
相关题目
金融
填空题
某股票现价 S₀=70 元，一年后股价要么上涨至 80.5 元（上涨…
单期二叉树定价模型
金融
选择题
某股票现价 S₀=50 元，6 个月后股价要么上涨至 60 元（u=1.2）…
单期二叉树定价模型
金融
填空题
某股票现价为100元，一年后股价可能为120元或80元。无风险年…
单期二叉树定价模型
金融
填空题
某股票现价 S₀=60 元，3 个月后股价要么上涨 25%（u=1.25）至 7…
单期二叉树定价模型
金融
计算题
设某股票当前价格 S₀=40 元，一年后股价要么上涨至 52 元（…
单期二叉树定价模型
金融
计算题
某股票现价为100元，6个月后只可能升至120元或降至90元。无…
单期二叉树定价模型