单期二叉树定价模型 — 金融计算题
题目
设某股票当前价格 S₀=40 元，一年后股价要么上涨至 52 元（上涨因子 u=1.3），要么下跌至 32 元（下跌因子 d=0.8）。市场无风险年利率为 5%（连续单期，按年计），不存在红利。请用单期二叉树模型为一份以该股票为标的、执行价格 K=38 元、期限一年的欧式看涨期权定价：(1) 求风险中性概率 p（上涨概率）与 1−p；(2) 计算该期权的无套利价格 C₀。
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