单期二叉树定价模型 — 金融选择题
题目
某股票现价 S₀=50 元，6 个月后股价要么上涨至 60 元（u=1.2），要么下跌至 45 元（d=0.9）。无风险年连续复利利率为 5%。以该股票为标的、执行价 K=52 元的欧式看涨期权 6 个月后到期，则该期权今天的理论价格为多少元？（保留两位小数）
A. 2.86
B. 3.26
C. 3.58
D. 4.12
相关题目
金融
填空题
某股票现价 S₀=70 元，一年后股价要么上涨至 80.5 元（上涨…
单期二叉树定价模型
金融
填空题
某股票现价为100元，一年后股价可能为120元或80元。无风险年…
单期二叉树定价模型
金融
填空题
某股票现价 S₀=60 元，3 个月后股价要么上涨 25%（u=1.25）至 7…
单期二叉树定价模型
金融
填空题
某股票现价 S₀=80 元，3 个月后股价要么上涨至 96 元（u=1.2）…
单期二叉树定价模型
金融
计算题
设某股票当前价格 S₀=40 元，一年后股价要么上涨至 52 元（…
单期二叉树定价模型
金融
计算题
某股票现价为100元，6个月后只可能升至120元或降至90元。无…
单期二叉树定价模型