随机效应模型 — 金融选择题
题目
某随机效应面板模型为 yᵢₜ = βxᵢₜ + vᵢₜ，其中 vᵢₜ = aᵢ + εᵢₜ。设 aᵢ 与所有时期的 xᵢₜ 不相关，Var(aᵢ)=4，Var(εᵢₜ)=5；同一个体不同时期的 εᵢₜ 相互独立，且与 aᵢ 均不相关。对同一个体的两个不同时期 s、t，随机效应误差的组内相关系数是多少？
A. 0 B. 4/9 C. 5/9 D. 4/5
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