金融 选择题 较难

多期二叉树定价方法 — 金融选择题

金融工程 二叉树期权定价 AI 三重审校通过

题目
某不支付股息的股票现价为72元,未来三期每期股价均上涨至原来的1.25倍或下跌至原来的0.8倍,每期无风险利率为5%(单期复利)。执行价格为80元的欧式看跌期权到期日为第三期。用三期二叉树风险中性定价,期权现值最接近: A. 8.72元 B. 9.64元 C. 11.16元 D. 12.42元