金融填空题较难 ★ 精品

多期二叉树定价方法 — 金融填空题

金融工程二叉树期权定价 AI 三重审校通过

题目

设某股票现价 S₀=80 元，市场无风险利率为每期 25%（单期复利）。已知未来两期中，每期股价要么上涨 50%，要么保持不变。一份以该股票为标的、执行价格 K=100 元的欧式看涨期权，两个月后（恰好两个完整期间）到期。利用两期二叉树风险中性定价方法，该期权的当前理论价格为 ____ 元。