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多期二叉树定价方法 — 金融选择题

金融工程二叉树期权定价 AI 三重审校通过

题目

某不支付股息的股票现价为40元，未来两期每期股价上涨因子u=1.5、下跌因子d=0.75，无风险利率为每期12.5%（单期复利）。以该股票为标的、执行价格K=45元的两期欧式看涨期权价格为多少？A. 80/9元　B. 10元　C. 40/3元　D. 45/4元