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Delta的含义与计算 — 金融计算题

金融工程二叉树期权定价 AI 三重审校通过

题目

某欧式看跌期权标的股票在单期二叉树节点上，下一期价格上行至 90 元，下行至 70 元。该看跌期权在股价下行状态的价值为 12 元，且在该节点的 Delta 等于 -0.4。求该看跌期权在股价上行状态的价值。