金融填空题较难 ★ 精品

组合风险度量与Greeks运用 — 金融填空题

金融工程期权风险管理 AI 三重审校通过

题目

某金融机构持有某期权组合，其Delta为−200，Gamma为−400。市场上某期权每份的Delta为0.6、Gamma为0.05，标的股票每份Delta为1。为使组合达到Gamma中性，需买入该期权____份；在此基础上，为使整体组合同时达到Delta中性，还需卖出股票____份。