组合风险度量与Greeks运用 — 金融计算题
题目
某组合由多头4份期权A、空头2份期权B及多头1份期权C构成，各头寸均以份计。每份期权A的Delta、Gamma、Vega、Theta依次为0.35、0.08、0.12、−0.04；每份期权B依次为−0.20、0.03、0.05、−0.02；每份期权C依次为0.10、−0.04、0.08、−0.01。计算该组合的Delta、Gamma、Vega和Theta。
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