金融 计算题 标准 ★ 精品 风险中性概率的求解 — 金融计算题 金融工程 二叉树期权定价 AI 三重审校通过 题目 设某股票当前价格 S₀=40 元，一期后股价以概率上涨至 40×1.25=50 元或下跌至 40×0.8=32 元。市场无风险利率为连续复利以外的单期利率 2%（即一期无风险资产收益因子为 1.02）。在无套利二叉树模型下，求该模型的风险中性概率：上涨概率 q 与下跌概率 1−q（结果保留四位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题