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互换的信用风险 — 金融填空题

金融工程互换市场 AI 三重审校通过

题目

某银行与同一交易对手签订两笔受可执行终止净额结算协议覆盖的利率互换：第一笔对银行的市值为+600万元，第二笔对银行的市值为-350万元。交易对手此时违约，若两笔互换间不存在净额结算安排，银行遭受的信用损失敞口为____万元；存在净额结算安排时，损失敞口为____万元，净额结算使敞口减少了____万元。

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