金融计算题标准

系统性风险与贝塔系数 — 金融计算题

证券投资学证券投资组合理论 AI 三重审校通过

题目

投资者构建一个仅由丙、丁两只股票构成的组合。已知丙股票的贝塔系数为0.9；丁股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.022，市场组合收益率的方差为0.02。若该组合的整体贝塔系数为1.02，求丙股票在组合中的投资比例（用百分数表示）。