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系统性风险与贝塔系数 — 金融计算题

证券投资学证券投资组合理论 AI 三重审校通过

题目

某股票在一个短时间区间内的总收益率变动为2.6个百分点，其中由个股特有因素引起的变动为0.8个百分点；同期市场组合收益率变动为1.5个百分点。假设该股票收益率变动可分解为市场因素与个股特有因素两部分，且贝塔系数表示市场因素引起的股票收益率变动对市场组合收益率变动的敏感度，求该股票的贝塔系数。