金融 计算题 较难 系统性风险与贝塔系数 — 金融计算题 证券投资学 证券投资组合理论 AI 三重审校通过 题目 投资者持有一个由甲、乙两只股票构成的投资组合，投资比例分别为40%和60%。已知甲股票的贝塔系数为1.5；乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.024，市场组合收益率的方差为0.03。（1）计算乙股票的贝塔系数；（2）计算该投资组合的贝塔系数；（3）说明该组合的系统性风险与市场组合相比是更高还是更低，并简述理由。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题