凸性与利率变动敏感性 — 金融选择题
题目
某债券当前到期收益率为4.60%，修正久期为6，凸性为C（年²）。若到期收益率下降至4.10%，用久期加凸性的二阶近似公式计算，该债券价格变动百分比为+3.075%。据此反推，该债券的凸性C最接近：
A. 20年² B. 40年² C. 60年² D. 80年²
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