凸性与利率变动敏感性 — 金融计算题
题目
某机构持有一只面值不影响计算的债券，当前市值为1,200,000元，修正久期为3.6，凸性为21年²。市场到期收益率上升40个基点。按ΔP/P≈−DₘₒdΔy+½C(Δy)²估算，债券的新市值是多少？
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