凸性与利率变动敏感性 — 金融选择题
题目
某投资组合持有市值2,000,000元的债券，两只候选债券的修正久期均为5年，但债券甲的凸性为30年²，债券乙的凸性为55年²。若市场到期收益率上升40个基点，仅考虑凸性差异带来的二阶价格效应（0.5×ΔC×(Δy)²×市值），债券甲比债券乙的价格跌幅多约多少元？
A. 200元 B. 400元 C. 800元 D. 1,600元
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