凸性与利率变动敏感性 — 金融计算题
题目
某债券价格 P=1000 元，久期 D=6 年，凸性 C=70。当市场利率由 5% 上升至 6%（即 Δy=+0.01）时，试用久期加凸性近似公式估计债券价格变化率与变化后价格：ΔP/P ≈ −D×Δy + (1/2)×C×Δy²。
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