金融填空题较难

市场组合与系统性风险 — 金融填空题

投资学资本资产定价模型 AI 三重审校通过

题目

某基金将资金分别配置于股票A、B、C，权重为0.25、0.45、0.30，其β系数分别为1.4、0.6、1.1。市场组合M的收益率方差为0.0225。假设各股票的非系统性收益彼此不相关，且均与市场收益不相关，则该基金由市场组合风险引起的收益率方差为____（以小数收益率的平方表示）。