市场组合与系统性风险 — 金融填空题
题目
在CAPM框架下，某股票与市场组合M收益率的协方差为Cov(R,R_M)=0.065，市场组合收益率的方差为Var(R_M)=0.05。由β＝Cov(R,R_M)/Var(R_M)，该股票的β系数为____；作为基准的市场组合本身的β系数恒等于____。
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