金融 计算题 标准 ★ 精品 市场组合与系统性风险 — 金融计算题 投资学 资本资产定价模型 AI 三重审校通过 题目 设市场组合M的收益率方差为0.04。已知股票X的收益率与市场组合收益率的协方差为0.052，股票Y的收益率与市场组合收益率的协方差为0.026。某投资者将资金按7:3的比例分别配置于股票X和股票Y，构成组合P。请计算：(1) 股票X的β系数；(2) 股票Y的β系数；(3) 组合P的β系数（结果保留两位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融计算题