金融填空题较难 ★ 精品

市场组合与系统性风险 — 金融填空题

投资学资本资产定价模型 AI 三重审校通过

题目

假设市场组合M由A、B、C三种风险资产按市值加权构成，权重分别为0.50、0.30和0.20。已知A、B的β系数分别为1.20和0.80。股票D的β系数为1.50，其总收益方差为0.100，市场组合M的收益方差为0.040。则C的β系数为____，D的非系统性风险（以方差衡量）为____。